Journal international d'intelligence d'essaim et de calcul évolutif

Abstrait

Chaos stochastique couplé et turbulence multifractale dans un marché financier artificiel

criticité organisée; modèles co-évolutifs*

Un modèle de chaos stochastique de dynamique spéculative financière adaptative est introduit et montre qu'il capture plusieurs caractéristiques clés de la turbulence financière réelle, y compris la mise à l'échelle de la loi de puissance dans la distribution des rendements logarithmiques au carré, les signatures spectrales 1/f et la mise à l'échelle multifractale. Le modèle est étendu à un marché financier artificiel à actifs multiples, conduisant à un modèle de chaos stochastique couplé de dynamique spéculative financière, montrant des preuves de turbulence financière macroscopique, avec un excès de kurtosis, des signatures de loi de puissance, une mise à l'échelle multifractale au niveau du champ moyen ainsi qu'une relation entre la synchronisation dynamique et la dynamique de la volatilité financière. Les implications pour la théorie financière et les applications des modèles de chaos stochastique couplés pour modéliser des dynamiques coévolutives financières complexes sont abordées.