Journal international d'intelligence d'essaim et de calcul évolutif

Abstrait

Optimisation de la recherche de coucou pour la tarification des options Black Scholes

Manas Shah

Le modèle de tarification des options Black Scholes est l'un des concepts les plus importants du monde moderne de la finance computationnelle. Cependant, son utilisation pratique peut être difficile car l'un des paramètres d'entrée doit être estimé : la volatilité implicite du titre sous-jacent. Plus ces valeurs sont estimées avec précision, plus les estimations correspondantes des prix théoriques des options seront précises. Nous présentons ici un nouveau modèle basé sur l'optimisation de la recherche de coucou (CS) qui trouve des estimations plus précises de la volatilité implicite que l'optimisation par essaim de particules (PSO) et l'algorithme génétique (GA).