Journal international d'intelligence d'essaim et de calcul évolutif

Abstrait

Le modèle de construction de données réelles à l'aide du mouvement brownien fractionnaire

Valéria Bondarenko et Victor Bondarenko

Dans cet article, nous étudions les propriétés du mouvement brownien fractionnaire en tant que processus de base des modèles de séries temporelles stochastiques. Une nouvelle méthode d'estimation de l'exposant de Hurst est justifiée. Modèle stochastique, qui représente une analyse de séries temporelles sous forme d'incréments convertis en mouvement brownien fractionnaire. Méthode de vérification de l'adéquation des modèles proposés. Les résultats de la recherche sont mis en œuvre dans un logiciel de simulation et d'analyse de données temporelles.